e-mini s&p先物取引の不確実性

私はS&P 500 E-mini先物を取引するのが好きです。なぜなら、それは株を取引するためのより多様な方法だからです。ある特定の会社で何が起こっているかに焦点を当てる必要はありません。全体として、市場がどこに向かっているのかについての一般的な知識だけが役に立ちます。

また、IRSでは、1分間しか保持していなくても、利益の60％を長期利益として課税できるため、先物取引は税務上より適切に扱われます。また、先物契約を購入するために必要なリソースは、同等の株式価値を所有する場合よりも少なくて済みます。

私が議論する不確実な論理は、あらゆる取引戦略に当てはまります。したがって、ETFを使用した個別の株式またはポートフォリオを好む場合は、この記事も役立ちます。

このようなローソク足チャートを使用して、市場がどこに向かっているのかを視覚的に把握するのが好きです。

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リスク管理は重要です

理解しておくべき重要なことがあります。S&P500E-mini先物は非常に活用されています。1つの契約はS&Pインデックスの500株に相当します（シンボル：SPY）。したがって、リスクを管理する方法を知る必要があります。感情に導かれることはできません。そして、あなたは貪欲になることはできません、それはあなたがあなたの取引を台無しにするでしょう。

S&P先物の取引を開始したとき、私は常にすべての取引でストップロス注文で身を守りました。私は損失を$ 200に制限し、勝者をもう少し走らせることにしましたが、利益を取り戻す前にすぐに利益を上げました。

小さな動きから小さな利益を得るのはスキャルピングと呼ばれます。スキャルピングは、上または下のいずれかの方向に実行できます。あなたが正しい方向を選んだ限り、ただ移動から利益を得るだけです。しかし、ここで不確実性が問題になります。

S&P先物の取引を始めたきっかけ

私が始めたとき、これはかなり確実なことだと思いました。私はすべての取引が私の有利になる可能性が50/50であると推論しました。それが株を買うことです。オッズはかなりバランスが取れています。

したがって、取引の半分を200ドルの損失に制限すると同時に、取引の半分が200ドルを超えることを許可した場合、ほとんどの場合、プラス面になると思いました。

それはうまくいきませんでした。私は半分の時間で立ち止まりました。

そして残りの半分の時間、高く上がったそれらの取引は、私がちょうど200ドルの利益を得たところまで常に戻ってきました。

すべてを返したくないので、別のルールがありました。良い取引が戻ってきたように見えるときは、まだ利益がある間に出て行ってください。

さて、それで、平均して私が半分の時間で$ 200を獲得し、半分の時間で$ 200を失っていたことがわかります。

厳格な規律とリスク管理により、先物取引でお金を失うことはありませんでした。しかし、私もお金を稼いでいませんでした。

一部の先物トレーダーは、開始時に非常に多くの間違ったことを行い、すべてのお金を失います。彼らはあまりにも大きく取引するか、貪欲に取引するか、感情を邪魔するか、保護ストップを使用しません。これらのことを理解することが不可欠です。

取引の分析

私に関しては、私はすべての取引の詳細なログを保持していました。しばらくすると、分析するのに十分なデータが得られました。

負けたトレードをすべて見てみると、私はいつも正しいことがわかりました。私が200ドルの損失で止められたすべての取引は、後で好転し、200ドルの利益になりました。ほとんどが同じ日のうちに、いくつかは翌日までに。しかし、振り返るのに24時間以上かかったものはありませんでした。

あなたの馬を持ってください！あなたが走ってこれを自分で試す前に、私はそれが負けたポジションから勝者に行くプロセスをどのように通過するか、そしてそれに伴うリスクをあなたに話す必要があります。取引には確かなことはありません。もしあったとしたら、誰もが億万長者になるでしょう。

このプロセスには、悪質なスイングが含まれていました。リスクを制限するための保護ストップがなければ、負けた取引は方向転換する前に非常に間違った方向に進むことに気づきました。振り返って200ドルの利益を得る前に、1,000ドルまたは2,000ドルの紙の損失に座っていることは珍しくありませんでした。

私がこの理論をテストしたとき、私は貪欲になりたくなかったので、私はいつもたった200ドルで締めくくりの注文をしました。貪欲は私が成功した取引のために避けることを学んだものです。

ジェットコースター取引

それで私は何を学びましたか？私はいつも正しかった。私がしなければならなかったのは、待って我慢することだけでした。しかし、その間にはジェットコースターがあります。これが機能するためには耐えなければならないものだと私は想像しました。そのようなリスクを正当化するための取引資本がない場合、それは実行可能ではありません。

私はまだ自分のトレードに課したリスク制限を持っていましたが、ジェットコースターに乗るのに十分な小刻みに動く部屋を各トレードに与えるためにそれを低く設定しました。

私の分析によると、取引がその回転を経ている間、パニックに陥ったりプラグを抜いたりせずに大きな損失を経験することをいとわない限り、私は失うことができないように見えました。

これは実用的ですか？毎回動作しますか？私がそれを待つ限り、私が常に正しいというのは本当ですか？それが機能しているように見える理由はいくつかありますが、一貫性があるかどうかは非常に不確実です。理由を学ぶために読んでください。

1日でS&Pジェットコースター。それが始まったところに行き着きますが、その間で取引することによってお金を稼ぎました。

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それが機能しているように見える理由

私が賢明な取引方法に出くわしたかどうかを理解するために、私は最初に私がいつも正しいと思われる理由を説明する必要があります。

私は小さな市場の動きで取引していて、同じ日に、通常は1時間以内に、どちらの方向の市場の小さな変動からも損失と利益を取りました。

そのような短い時間枠内で、市場は一定のマイナーな回転を持っています。一方向に一貫して移動することはありません。知覚可能な傾向がある場合でも、それはその傾向内で変動します。

ですから、狭い範囲で取引する場合、方向が間違っていても、私が忍耐強く、小さく取引し、本塁打に行くよりも少しの利益。

より大きな利益と長期的に取引する場合、この論理が維持されない可能性があることがわかります。いくつかの非常に成功したトレーダーは、一度に数ヶ月または数年にわたって実行される取引を行います。それは別の球技です。彼らは正しい理由で正しくなければなりません。

分ごとの市場の回転から得られる小さな利益と交換することで、間違った理由で正しいことができます。しかし、これは実現可能ですか？

取引の不確実性

これは良いことですか？私は本当に有益な何か、お金を稼ぐために私の人生の残りのために使うことができる何かを学びましたか？

あなたを失望させて申し訳ありませんが、私はあなたにこれをするように言っていません。大学時代に論理と統計を勉強しましたが、貿易の経験から学んだことは氷山の一角に過ぎないと思います。パズルには、視界から隠されている大きな部分があることを私は知っています。

どうすればこれを知ることができますか？主な理由は、先に述べたように、確かなことが本当に存在すれば、誰もが億万長者になるからです。

それで、私は私の推論で何が欠けていますか？一言： 不確実性！

私の論理は正しいかもしれません。しかし、統計的には、それはまだ50/50にすぎません。私が自分の考えを完全に信頼し、間違った方向への大きな動きを許すとしたら（市場は常に好転すると考えて）、このルールが破られ、市場が私に反対し続ける日が来るでしょう。それは起こることができるだけでなく、それは なります が起こります。

S&Pの3時間の急激な低下。

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マーケットウィザードでさえ大きな損失を経験します

多くのトレーダーは先物取引で非常に成功しています。そして、あなたが彼らの話について読んだとき、彼ら全員が一度に大きな損失を経験しました。

成功の秘訣は、利用可能な取引資本の量に基づいた理由の範囲内で、これらの損失を制限し、それらを小さく保つことです。

ジャック・D・シュヴァーガーが推薦した本から、これだけでなく、もっとたくさんのことを学びました。 彼は多くの有名な成功したトレーダーにインタビューしました。彼の本はAmazonで見つけることができます： The Little Book of Market Wizards：Lessons from the GreatestTraders 。

Jack Schwagerは、最高の先物トレーダーのいくつかにインタビューすることで学んだ重要な教訓を共有しています。私はこれが他の本が提供すると主張する非現実的な成功の誇大宣伝のない誠実なプレゼンテーションであることに気づきました。

フラッシュクラッシュを回避する

他の取引と同様に、保護ストップオーダーを使用して、GTCにします。

私は常にリスクを冒しても構わないと思っている最大損失を選択し、その価格で停止します。近づけすぎないようにするのが最善です。そうしないと、途中で停止してしまいます。私は主にフラッシュクラッシュを避けるためにストップを使用します。

トレーリングストップを 使用することもできるので、価格が上昇しても利益の伸びは固定されます。

一部のブローカーは先物のストップオーダーをサポートしていません。この機能がない場合は、別のブローカーを入手することをお勧めします。

何を学びましたか？

あなたが何をするにしても、現時点でうまくいくと信じているものは何でも、いつでも変わる可能性のある何かがあなたの推論に欠けているという考えを常に心の奥に置いてください。

取引や長期投資で機能するものを発見したと感じたら、それはハートビートで変わる可能性があることを忘れないでください。ゲームは、私たちが気付く前に変わる可能性があります。

©2014グレンストク